در این پایان نامه، یک نوع از اندازه های وابستگی با عنوان اندازه وابستگی دمی معرفی می شود. اندازه های وابستگی دمی به دو نوع اندازه های وابستگی دمی قوی و اندازه های وابستگی دمی ضعیف تفکیک می شوند که آن ها را برای چند خانواده مهم از مفصل ها محاسبه می کنیم. سپس این اندازه ها از طریق نمودار پراکنش چند مفصل از خانواده مفصل های ارشمیدسی تحلیل می شوند. محاسبه اندازه های وابستگی دمی قوی برای میانگین ها...

تاتع هفظل یک اتسار س دَه ذٌ ترای تیای اٍتستگی تیی هتغیر اّ هی تاشذ، در ایی پایای اًه ترای ت دست آ رٍدی اٍتستگی دهی ترای د سری داد ت جای ا تًخاب یک تاتع هفظل ک فقط اٍتستگی دهی تالایی را شًای هی د ذّ یا یک تاتع هفظل ک اٍتستگی دهی پایی یٌ را شًای هی د ذّ از ترکیه هحذب ه اٌسثی از د تاتع هفظل ک یکی اٍتستگی دهی تالایی دیگری اٍتستگی دهی پایی یٌ را شًای هی د ذٌّ استفاد شذ، پس از ا تًخاب تاتع هفظل ترکیثی ه اٌسه، ت اَتع ت زَی...

در این مقاله ضمن بررسی اثر شوک های نفتی در متغیر های کلان اقتصادی به ارزیابی پدیدۀ بیماری هلندی هنگام رویارویی با تکانه های مثبت درآمدهای نفتی ایران پرداخته می شود. همچنین، در این پژوهش آثار نامتقارن درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی را نیز بررسی می کنیم. مدل آماری استفاده شده در این پژوهش توابع مفصل دمی است که به وسیلۀ آن نشان می دهیم اقتصاد ایران در زمان هایی که با شوک های مثبت درآمدهای نفتی روبه ...

تابع مفصل ابزاری سودمند برای بیان وابستگی بین متغیرها می باشد، که بیان کننده نوع وابستگی بین متغیره ها می باشد. در این پایان نامه ابتدا داده های شاخص گروه های صنعتی بورس ایستا می گردد، سپس توزیع حاشیه-ای متغیرها در حالت ناپارامتری محاسبه و در توابع مفصل به کار گرفته شد، و پارامترهای توابع مفصل برآورد می گردد. برای انجام آزمون وابستگی نامتقارن بر روی شاخص گروه های صنعتی بورس، به جای انتخاب یک تا...

در این مقاله سه نوع برآوردگر جدید به روش ناپارامتری برای اندازه وابستگی دمی بالا به دست آورده و نشان داده می شود که برآوردگرهایی سازگار و به طور مجانبی نااریب هستند. سپس با شبیه سازی مونت کارلو از سه مفصل متفاوت، این سه برآوردگر با هم مقایسه شده و با به کارگیری داده های واقعی روشی جدید برای انتخاب بهترین برآوردگر ارائه می شود

در این پایان نامه‏، مفصل واین که توسط مجموعه ای از مفصل های دو متغیره ساخته شده و قابلیت مدل سازی وابستگی های پیچیده از طریق به کار بردن مفصل های دو متغیره ‏متنوع دارد‏، معرفی شده است. به ویژه‏، توابع وابستگی دمی مفصل واین‏، ارتباط این توابع با توابع وابستگی دمی و دمی شرطی حاشیه ای های با بعد کوچکتر و همچنین تأثیر وابستگی دمی مفصل های دو متغیره تشکیل دهنده واین بر مفصل واین نیز مورد توجه و برر...

در این پایان نامه مدل گرافیکی جدیدی،به نام پیچک منظم، برای مدل بندی ساختار وابستگی متغیرهای تصادفی معرفی می شود. پیچک ها، درخت های مارکف را که برای مدل بندی توزیع های با بعد بالا استفاده می شوند با تضعیف فرض استقلالشرطی تعمیم می دهند که منجر به شکل های گوناگونی از وابستگی های شرطی می شوند. پیچک ها، توزیع ها را با استفاده از توزیع های حاشیه ای و راه هایی که این حاشیه ای ها به هم متصل می شوند، مش...

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه ‌بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه ‌و تحلیل سری‌های‌ زمانی را به خود اختصاص داده است. وجود حافظه ‌بلندمدت کاربردهای مهمی در تحلیل کارایی بازار و متغیرهای ‌کلان‌اقتصادی، مالی و حسابداری دارد، این در حالی است که محقق در برخی موارد مجبور است دست به تبدیل داده‌ها یا به‌عبارت ‌دیگر دستکاری (به‌عنوان مثال تفاضل‌گیری) داده‌ها بزند که این‌کار انتظار می‌رود برخی ویژگی‌های داده‌...

چکیده ندارد.

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق ما تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری را بررسی نموده ایم. برای اینکار ابتدا وجود حافظه بلندمدت با آزمون های arfima بررسی شده است و در ادامه، برای ...